Cách Sử Dụng Chỉ Báo Phạm Vi Thực Trung Bình (ATR) Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng rộng rãi để đo lường mức độ biến động của thị trường. Nó được giới thiệu vào năm 1978 bởi nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Welles Wilder. ATR thường được sử dụng trong phân tích ngoại hối để đo lường mức độ di chuyển trung bình của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Nếu bạn đang thắc mắc Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) là gì và nó giúp bạn giao dịch tốt hơn như thế nào; Bài viết này là dành cho bạn!

Giao dịch ngoại hối với chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR): Những điểm chính

Có một số lợi ích mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể thu được từ việc sử dụng chỉ báo ATR:

1. Dự đoán sự biến động: Chỉ báo ATR thường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để dự đoán khả năng biến động của một cặp tiền tệ.

2. Xác định quy mô vị thế: Bằng cách biết mức độ biến động của một cặp tiền tệ, các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để ước tính quy mô vị thế phù hợp để thực hiện giao dịch. 

3. Quản lý rủi ro: Chỉ báo ATR có thể được sử dụng để đặt các lệnh dừng lỗ ở khoảng cách an toàn từ các điểm vào lệnh, tùy thuộc vào mức độ biến động của cặp tiền tệ. 

4. Xác định xu hướng: ATR cũng có khả năng xác định xu hướng thị trường. Giá trị ATR tăng biểu thị xu hướng tăng trong khi giá trị ATR giảm biểu thị xu hướng giảm. 

5. Xác nhận xu hướng: ATR cũng có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Giá trị ATR cao có thể biểu thị xu hướng mạnh, dài hạn và giá trị ATR thấp, giảm cho thấy xu hướng yếu. 

Phạm Vi Thực Trung Bình là gì (ATR)? 

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường mức độ biến động của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian xác định. Nó được tính là giá trị trung bình của các giá trị phạm vi thực trong một khoảng thời gian nhất định.

Phạm vi thực là giá trị cao nhất trong ba giá trị sau:

• Chênh lệch giữa mức cao của giai đoạn hiện tại và mức thấp của giai đoạn hiện tại
• Chênh lệch giữa mức cao nhất của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa của giai đoạn trước
• Chênh lệch giữa mức thấp nhất của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa của giai đoạn trước

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) dao động lên và xuống khi giá biến động trong tài sản tăng hoặc giảm. Với mỗi khoảng thời gian trôi qua, ATR được tính toán lại. Trong biểu đồ một phút, ATR được tính mỗi phút. Đối với biểu đồ hàng ngày, ATR được tính mỗi ngày. Trên biểu đồ, tất cả các giá trị đọc được vẽ dưới dạng một đường liên tục, cho phép các nhà giao dịch quan sát mức độ biến động của công cụ tài chính đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) đã được kỹ thuật viên thị trường J. Welles Wilder Jr. giới thiệu với thị trường tài chính trong cuốn sách "Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" của ông như một phương pháp đánh giá mức độ biến động của thị trường bằng cách phân tích toàn bộ phạm vi giá của một tài sản tăng ca. Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo ATR kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về giao dịch của mình.

Làm cách nào để đọc phạm vi thực trung bình (ATR)?

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) thường được hiển thị dưới dạng một dòng trên biểu đồ trong đó dòng này di chuyển lên và xuống. Việc đọc chỉ báo ATR rất đơn giản: ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động tăng lên, trong khi ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động giảm đi. Trong trường hợp này, các giá trị ATR được đo bằng pip.

Dưới đây là một số cách để hiểu rõ hơn về Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR):

• Mở rộng phạm vi: Nếu giá trị ATR tăng lên, điều đó có thể cho thấy phạm vi biến động giá của công cụ tài chính đang mở rộng. Một dấu hiệu cho thấy điều này có thể là sự khởi đầu của một sự thay đổi xu hướng hoặc sự phá vỡ xu hướng hiện tại.
• Thu hẹp phạm vi: Nếu giá trị ATR giảm, điều đó có thể cho thấy phạm vi biến động giá của công cụ tài chính đang bị thu hẹp. Có thể, điều này chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể sắp kết thúc.
• Xác nhận xu hướng: Người giao dịch cũng có thể sử dụng ATR để xác nhận độ mạnh của xu hướng. Nếu giá trị ATR cao và đang tăng, điều đó có thể cho thấy xu hướng đang mạnh và có khả năng tiếp tục. Nếu giá trị ATR thấp và giảm xuống, điều đó có thể cho thấy xu hướng yếu và khó có thể tiếp tục.

Điều quan trọng cần lưu ý là Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) phải được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác vì nó chỉ cho biết mức độ biến động chứ không phải hướng giá.

Làm thế nào để tính phạm vi thực trung bình?

Để tính Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR), trước tiên bạn cần tính phạm vi thực trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tính giá trị trung bình của các giá trị phạm vi thực trong một số khoảng thời gian đã chỉ định.

Phạm vi thực bao gồm cả phạm vi cao và thấp của giai đoạn hiện tại và giá đóng cửa của giai đoạn trước (nếu cần).

Đây là công thức để tính phạm vi thực:

True Range = max [(cao – thấp), abs (cao – đóng cửa trước đó), abs (thấp – đóng cửa trước đó)

Nói một cách rộng hơn,

True Range = Max (cao của giai đoạn hiện tại – thấp của giai đoạn hiện tại, giá trị tuyệt đối của cao của giai đoạn hiện tại – giá đóng của giai đoạn trước, giá trị tuyệt đối của giá thấp của giai đoạn hiện tại – giá đóng của giai đoạn trước)

Giá trị tuyệt đối được sử dụng vì ATR không đo lường hướng giá, chỉ đo lường mức độ biến động. Điều đó có nghĩa là không thể có bất kỳ số âm nào.

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của các phạm vi thực trong một số khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: để tính ATR của 14 kỳ, bạn cần lấy giá trị trung bình của các phạm vi thực trong 14 kỳ vừa qua.

Đây là công thức tính ATR:

ATR hiện tại = ((ATR trước x 13) + TR hiện tại) / 14

Nói một cách rộng hơn,

ATR hiện tại = (ATR trước x (kỳ – 1) + phạm vi thực của kỳ hiện tại) / kỳ

Các chỉ báo phạm vi thực trung bình thường dựa trên dữ liệu giá hàng ngày, vì vậy các khoảng thời gian trong công thức trên thường đại diện cho các ngày. ATR có thể được tính bằng bất kỳ khung thời gian nào, chẳng hạn như hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng giờ.

Ví dụ: giả sử USD/JPY đạt mức cao nhất là 115,73 và mức thấp nhất là 115,32 trong phiên hôm nay, sau khi đóng cửa trước đó ở mức 115,98.

*115.73 - 115.32 = 41 
*115.73 - 115.98 = -.25 
*115.32 - 115.98 = -.73 

Trong số ba con số, -.73 là lớn nhất. Do đó, phạm vi thực hiện tại có thể được tính bằng cách lấy mức thấp trừ đi mức cao.

Theo mặc định, chỉ báo ATR hiển thị đường trung bình động của 14 phiên gần nhất. Giống như hầu hết các chỉ báo, nó có thể được tùy chỉnh để bao gồm bao nhiêu phiên mà nhà giao dịch mong muốn. Những người giao dịch ngắn hạn thường sử dụng ATR trong mười phiên hoặc ít hơn.

Vai trò của Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) trong giao dịch ngoại hối

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) có thể mang lại một số lợi ích cho các nhà giao dịch ngoại hối. Một số lợi ích chính bao gồm:

1. Cải thiện quản lý rủi ro: Bằng cách hiểu được tính biến động của các cặp tiền tệ, các nhà giao dịch ngoại hối có thể xác định mức dừng lỗ phù hợp với chiến lược giao dịch của họ. Lệnh cắt lỗ giới hạn khả năng thua lỗ trong một giao dịch bằng cách bán một cặp tiền tệ ở một mức giá nhất định. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ở mức phù hợp với mức độ biến động của cặp tiền tệ, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của mình.

2. Xu hướng đã được xác nhận: Như đã đề cập trước đó, ATR có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng trên thị trường. Vì ATR cung cấp cho nhà giao dịch ảnh chụp nhanh về mức độ biến động của thị trường trong một ngày nhất định, nên nhà giao dịch có thể sử dụng nó để quyết định có nên giao dịch tín hiệu do chỉ báo khác cung cấp hay không. Nếu ATR đang tăng, điều đó có thể cho thấy xu hướng sắp đảo ngược, trong khi ATR giảm có thể cho thấy xu hướng đang tiếp tục.

3. Lập kế hoạch giao dịch nâng cao: Giao dịch với Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) cho phép nhà giao dịch tận dụng sự biến động của các cặp tiền tệ để lập kế hoạch giao dịch hiệu quả hơn. Bằng cách sử dụng ATR để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng, các nhà giao dịch có thể cải thiện thời gian giao dịch của họ và có khả năng tăng cơ hội thành công.

4. Xác định quy mô vị thế: Các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) để xác định quy mô vị thế phù hợp để thực hiện giao dịch bằng cách hiểu tính biến động của cặp tiền tệ. Do đó, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro và đảm bảo rằng tài khoản của họ không bị rủi ro thua lỗ quá mức.

5. Hiểu rõ hơn về các điều kiện thị trường: Các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR để hiểu rõ hơn về các điều kiện thị trường hiện tại và mức độ biến động của một cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch quan tâm đến việc đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt có thể thấy thông tin này rất hữu ích.

Có thể dễ dàng giải thích các giá trị Chỉ báo Phạm vi Thực Trung bình (ATR) bằng cách sử dụng một phương pháp đơn giản và dễ hiểu. Thị trường giao dịch biến động từ giai đoạn biến động cao sang giai đoạn ít biến động và ATR có thể giúp nhà giao dịch theo dõi những thay đổi này ngay khi chúng xảy ra.

Các kết hợp chỉ báo ATR tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng kết hợp với Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) để giúp các nhà giao dịch ngoại hối đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Một số kết hợp chỉ báo ATR tốt nhất bao gồm:

ATR và Đường trung bình động

Bằng cách kết hợp Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) với đường trung bình động, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA), nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và xác định điểm mạnh của chúng. Nếu ATR đang tăng trong khi đường trung bình động đang có xu hướng tăng, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh. Mặt khác, nếu ATR đang giảm trong khi đường trung bình động đang có xu hướng đi xuống, thì đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm mạnh.

ATR và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo ngẫu nhiên ngoại hối lý tưởng để giao dịch trên nhiều thị trường vì chúng đưa ra các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. ATR giúp định tính các thị trường khác nhau và tránh các tín hiệu đột ngột có thể được tạo bởi Stochastics trong các thị trường không có phạm vi. Các giá trị ATR thấp xác nhận các thị trường khác nhau và các tín hiệu mua/bán có thể được cung cấp bởi các giao điểm của Stochastics trong các vùng quá mua và quá bán.

Với Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) kết hợp với bộ tạo dao động, các nhà giao dịch cũng có thể hiểu rõ hơn về động lượng thị trường và xác định khả năng đảo chiều.

ATR and Parabolic SAR 

Chỉ báo Parabolic SAR có lợi thế là khả thi đối với các thị trường có xu hướng giao dịch. Việc kết hợp Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) với chỉ báo Parabolic SAR giúp các nhà giao dịch ngoại hối thiết lập các mức giá chốt lời và cắt lỗ rõ ràng, cho phép họ tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Nếu ATR đang tăng trong khi Parabolic SAR cho thấy xu hướng đảo ngược, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đảo ngược có khả năng xảy ra. Mặt khác, nếu ATR đang giảm trong khi Parabolic SAR biểu thị xu hướng tiếp tục, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể sẽ tiếp tục.

ATR và các mẫu biểu đồ

Chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) có thể được sử dụng kết hợp với Các mẫu biểu đồ để giúp các nhà giao dịch hiểu được sự biến động của thị trường và khả năng đảo ngược xu hướng. Ví dụ: nếu ATR đang tăng trong khi mô hình biểu đồ đầu và vai đang hình thành, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên biến động hơn và xu hướng đảo ngược sắp xảy ra.

Mặt khác, nếu ATR đang giảm trong khi mô hình biểu đồ hai đáy đang hình thành, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên ít biến động hơn và xu hướng có thể sẽ tiếp tục.

ATR và Đường xu hướng

Các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) với các đường xu hướng để xác định độ mạnh của một xu hướng. Nếu ATR đang tăng trong khi giá đang có xu hướng dọc theo đường xu hướng mạnh, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng mạnh. Điều này là do ATR tăng có thể chỉ ra rằng thị trường đang trở nên biến động hơn, đây có thể là dấu hiệu của áp lực mua hoặc bán tăng lên.

Ngược lại, nếu ATR đang giảm trong khi giá đang có xu hướng dọc theo đường xu hướng yếu, thì đó có thể là dấu hiệu của xu hướng đang suy yếu. Điều này là do ATR giảm có thể cho thấy thị trường đang trở nên ít biến động hơn, đây có thể là dấu hiệu của việc thiếu áp lực mua hoặc bán.

Sử dụng ATR cho giao dịch ngoại hối trong ngày: Đó có phải là ý tưởng hay không?

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày, vì nó là thước đo mức độ biến động và có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội đột phá tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ATR nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và không nên chỉ dựa vào.

Giao dịch trong ngày ngoại hối liên quan đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn và Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) có thể được sử dụng để giúp xác định các giai đoạn biến động cao hoặc thấp. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để đặt các mức cắt lỗ hoặc để xác định các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng cho các giao dịch.

Trên biểu đồ trong ngày, chẳng hạn như biểu đồ một hoặc năm phút, ATR tăng vọt cao hơn khi thị trường mở cửa. Đó là bởi vì mở cửa đại diện cho thời gian biến động nhất trong ngày và ATR đại diện cho sự biến động có mặt ngày hôm qua. Ngay khi ATR tăng đột biến khi mở cửa, nó sẽ giảm trong suốt cả ngày. Trong suốt cả ngày, Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) không cung cấp nhiều thông tin ngoại trừ mức giá di chuyển trung bình mỗi phút.

ATR một phút có thể được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để ước tính mức độ di chuyển của một tài sản trong năm hoặc mười phút, giống như họ sử dụng ATR hàng ngày. Việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận hoặc lệnh cắt lỗ có thể dễ dàng hơn với chiến lược này.

ATR có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày, nhưng nó phải được tích hợp vào một chiến lược giao dịch toàn diện bao gồm các công cụ phân tích kỹ thuật và chiến lược quản lý rủi ro khác.

Hạn chế của Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR)

Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật ngoại hối nào khác, chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) có các giới hạn riêng. Dưới đây là một vài hạn chế tiềm ẩn của ATR:

1. Đây là một chỉ báo trễ: Chỉ báo ATR lấy dữ liệu của nó từ dữ liệu giá trong quá khứ, khiến nó không đáng tin cậy khi dự đoán các biến động giá trong tương lai. Các chỉ báo như thế này hữu ích hơn với vai trò là công cụ xác nhận hơn là chỉ báo hàng đầu.

2. Nó nhạy cảm với những thay đổi về giá: ATR dựa trên chênh lệch giữa giá cao và giá thấp của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là nó nhạy cảm với những thay đổi về giá và có thể không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về các điều kiện thị trường.

3. Nó có thể tạo ra các tín hiệu sai: ATR có thể tạo ra các tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang hoặc đi ngang vì nó dựa trên biến động giá. Điều này có thể dẫn đến các quyết định giao dịch không chính xác nếu ATR được sử dụng riêng lẻ.

4. Nó không tính đến các nguyên tắc cơ bản của thị trường: ATR là một chỉ báo kỹ thuật thuần túy và không tính đến các nguyên tắc cơ bản của thị trường, chẳng hạn như tin tức kinh tế hoặc báo cáo thu nhập. Điều này có nghĩa là nó có thể không phản ánh chính xác các động lực cơ bản của biến động giá.

Nhìn chung, điều quan trọng là sử dụng Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện bao gồm các công cụ phân tích kỹ thuật khác và tính đến các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Điều quan trọng là phải thực hành quản lý rủi ro khi giao dịch và nhận thức được những hạn chế của bất kỳ chỉ báo nào.

Bắt đầu với Giao dịch ngoại hối thật dễ dàng với Tài khoản Cent

Tài khoản cent là một loại tài khoản giao dịch ngoại hối cho phép các nhà giao dịch giao dịch với số lượng nhỏ, với quy mô giao dịch tối thiểu chỉ là một cent. Điều này có thể hấp dẫn đối với những người mới chơi ngoại hối, vì nó cho phép họ giao dịch với cơ sở vốn nhỏ hơn và có khả năng giảm thiểu rủi ro.

Tài khoản cent cung cấp một phương thức giao dịch có rủi ro thấp, cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau đồng thời trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, với số vốn nhỏ hơn, bạn sẽ chỉ có thể đạt được lợi nhuận nhỏ hơn. Mở tài khoản xu Forex không phải là ý tưởng tốt nhất nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận lớn. Với kinh nghiệm, bạn sẽ có thể chuyển sang tài khoản tiêu chuẩn và hưởng lợi từ các ưu đãi khuyến mại tốt nhất do nhà môi giới của bạn cung cấp.

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) – Câu hỏi thường gặp